파이썬으로 Tangent (Max Sharp ratio) Portfolio를 만들자
Tangent (Max Sharp ratio) Portfolio의 조건 Tanget Portfolio의 조건은 당연히 Sharp ratio의 최대화이다. 이를 수식으로 표현하면 아래와 같다.
최근 포스트
파이썬으로 Minimum Variance Portfolio를 만들자
Minimum Variance Portfolio의 조건 MVP의 조건은 당연히 변동성의 최소화이다. 이를 수식으로 표현하면 아래와 같다.
파이썬으로 KOSPI200 일별종가를 월별 수익률로 전환하자
변동성측정을 위한 첫번째과정 Minimum Variance Portfolio나 risk parity Portfolio 등을 만들기 위한 첫번째과정은 변동성과 수익률 추정이다. 변동성이나 평균 수익률은 보통 월별 수익률을 이용하여 측정한다. 이를 위해 저번 포스팅에서 긁어왔던 데이터...
파이썬을 이용하여 ISIN코드를 만들자
우리나라 종목코드를 국제통용코드로 바꾸는과정 저번 포스트에서 KRX에다가 데이터를 요청할때 우리나라 종목코드대신 국제코드인 ISIN코드로 요청하는것을 배웠다. 예를들어 삼성전자의 종목코드는 “005930”이지만 ISIN코드는 “KR7005930003”이다. 이로 변환하는 로직은 ...
파이썬을 이용하여 코스피,코스닥 전종목의 일별 종가를 긁어오자
##현재 시점 코스피,코스닥의 전종목 코드를 가져오자 현재 시점의 코스피와 코스닥의 전종목 코드를 가져오려면 http://marketdata.krx.co.kr/mdi#document=040602 에서 원하는 날짜의 데이터를 CSV로 다운받아 첫 두열을 복사하여 아래 사진과 같이 T...